Съемки проходили в реальных локациях, без построения интерьеров на студии. Создатели выбрали для этого Гродно, а также железнодорожную станцию в Поречье. Как признавался позднее режиссер Валерий Рыбарев, он очень любит этого небольшой городок с железнодорожным полустанком. Постановщик неоднократно выбирал его в качестве декораций для своей очередной картины. Например, именно в Поречье снимались некоторые эпизоды фильмов «Свидетель», «Чужая вотчина», «Живой срез».
В «Меня зовут Арлекино» можно увидеть поезд Москва – Друскининкай, который проходит мимо станции.