Он тщательно выбирал локации не столько, чтобы сделать фильм более красочным, сколько для создания вымышленного города, которого нет на карте. Именно поэтому съемки кинофильма проводились в Москве, Подмосковье, Новороссийске, Баку, а также в курортных городах Краснодарского края: Сочи, Адлере и Туапсе. В частности, знаменитая сцена в фильме «Бриллиантовая рука», где главный герой Семен Семенович Горбунков уронил записку – бумажка падает на мощеную тропинку. Плиткой, которая показана в кадре, в то время мостили тротуары практически во всех городах Черноморского побережья.
Также эпизоды с рыбалкой и покушением Геши на Семена снимались в Сочи и Туапсе.