Некоторые сцены «Кавказской пленницы» сняли на московской киностудии «Мосфильм». Однако большинство событий в нем происходит в районе Кавказских гор, и для их воссоздания съемочная команда отправилась в Крым. Здесь также не было одной локации: съемки проводились в Алуште, в поселке Лучистое близ города и даже в окрестностях Ялты. Кстати, последнюю режиссер Леонид Гайдай выбрал из-за хорошего, современного для того времени технического оснащения.
Знаменитые кадры, где герой Юрия Никулина сидит на дереве и кидает орехи, находится в нескольких километрах от Алушты.
Сейчас это одна из самых посещаемых достопримечательностей региона – знаменитое и, кстати, очень старое дерево грецкого ореха.