Несмотря на название, в этом фильме на Кавказе было снято всего несколько сцен, в том числе эпизод, где Нина спасает Шурика – в нем действительно снята горная кавказская река.
Остальные сцены этой советской кинокартины снимались в Краснодарском крае и на Крымском полуострове. В городе Алушта (Крым) с некоторых пор стали даже проводить экскурсионные туры, которые называются «По следам Кавказской пленницы». Экскурсантов провозят на внедорожниках по тем местам, где проводились съемки фильма.
Также известно, что большую часть эпизодов картины снимали в павильонах киностудии «Мосфильм».
